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A Note on Jensen's Inequality for BSDEs

【摘要】在g上的Lipschitz假设和方形的integrable假设下面,如果并且仅当g独立于y,江一般来说与发电机g抓住为BSDE证明了那Jensen的不平等,g是超级的在z和g同质(t,0)=0,a.s,a.e...基于江的结果,在象江的家的一样的假设下面,在这篇论文,我们在Jensen为有生成器g的BSDE的不平等为一些特定的凸的函数在下面成立的g上调查必要、足够的条件,它为BSDE在Jensen的不平等上概括一些已知的结果。

【关键词】

14309 0页 数学学报(英文版) 2009年10期 免费 Sheng Jun FAN1

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