【摘要】我们使用动态编程方法计算外长的责任与财产的回来向量的单个秒时刻矩阵在一个多时期市场模型影响的动态吝啬变化的优化问题的分析答案。我们使用直角的转变克服那些单个矩阵生产的困难,并且有效边疆的分析形式被获得。作为应用,最佳的吝啬变化的hedging策略的明确的形式也为我们的模型被获得。
【关键词】
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