【摘要】一、引言 在使用基于均值--方差模型的投资决策方法时,用收益率的样本值估计方差,而用标准差表示未来期望收益率可能偏离程度,即收益的波动性.对于一个理性的投资者,他的决策依赖于被考虑的重要变量在将来时刻的分布,该分布是根据一切可利用的信息得出的条件分布,不仅其均值影响决策,方差也应进入决策函数,由于未来收益的不确定性,因此投资者在进行投资决策时就要利用一切可能的信息,既考虑投资组合预期收益率(条件均值),又要考虑预期收益的风险(条件方差),通过对二者的权衡达到效用最大化;另外,在使用系统风险管理方法VaR时,投资组合收益的标准差是度量VaR的重要变量(VaR=ω0aσp,其中ω0为初始投
【关键词】
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