【摘要】针对金融市场有无套利、是否完备及是否均衡的情况,分别从传统的Black-Scholes定价和保险精算定价出发,讨论了几何平均亚式期权的定价问题,给出了相应的定价模型并最终得到了它们的解析公式。
【关键词】
全文来源于知网
城市灾害应急预案GIS模型初探 许五弟1 王倩1 袁勘省2 2009 10 0 ¥:0
收藏
格上的模糊理想与模糊同余理想 花秀娟1 辛小龙1 朱熙1 2009 62 0 ¥:0
收藏
数字化平台在示范保护区建设的应用 郭明1 袁朝晖1 袁珺2 2009 197 0 ¥:0
收藏
苝四甲酸二酐PTCDA分子基态和激发态的密度泛函理论 吴德明1 郭平1 任兆玉1 2009 215 0 ¥:0
收藏
论“单极感应”电磁现象所蕴藏的物理规律 周建忠1 刘炜2 2009 363 0 ¥:0
收藏