【摘要】这份报纸建议一个动态模型到预报intraday由把贸易体积分解成二部分的体积百分比：intraday体积模式和剩余作为反常变化称为的平均部分。金期货和S&P500期货揭示那一滚动的跨越half-a-year的数据上的实验测试以前的天体积百分比表演平均为平均部分的大预兆的能力。有输入的一条SVM途径由二组成的模式范畴被采用预报剩余术语。一个在一样的时间间隔和其它的以前的天体积百分比是最近的体积百分比。学习显示出那这途径超过通常使用的其它的动态基于SVM的预报统计方法并且提高VWAP的追踪的表演策略极大地。
【关键词】
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