【摘要】这份报纸由建模探索投资者反馈到价格变化做贸易的价格相关的动力学紧张。A部件分解持续时间建模途径，把部件autoregressive称为有条件的持续时间(CACD)模型，被建议捕获越过在价格之间的间隔改变事件的时间交换紧张的变化。基于CACD模型，实验分析在盖住不同市场地位的中国证券市场上被执行。实验结果建议CACD模型能捕获交换紧张的价格相关的动力学，它支持反馈效果的存在并且越过不同市场地位是柔韧的。作者也学习投资者怎么由检验交换紧张的价格相关的动力学的驾驶因素反应到价格变化。作者发现做贸易能被快上升在价格水平和高交易量触发。而且，投资者对价格变化方向在更敏感斜着比在出售向上或向下市场
【关键词】
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