【摘要】这份报纸为一个保险公司考虑一个比例的再保险投资问题和一个excess-of-loss再保险投资问题，在危险财产的价格过程和保险公司的财富过程是Markovian政体切换描述的两个的地方。保险公司的目标被假定与一个州依赖者的实用程序函数从她的终端财富最大化期望的指数的实用程序。由采用动态编程途径，最佳的价值功能和最佳的再保险投资策略被导出。另外，最佳的策略和最佳的值函数上的一些参数的影响被分析，并且大量有趣的结果比比例的再保险没在切换政体的跳散开模型被保持的被发现例如结论excess-of-loss再保险好。
【关键词】
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