【摘要】这份报纸考虑弄平一个非静止的时间系列的问题(有确定或随机的趋势)用分离余弦变换(DCT)。DCT是在当它能仔细接近，过滤并且变光滑发现了多产的应用的一个强大的工具最佳的Karhunen-Loeve变换(KLT)。事实上，它几乎与根结束为一阶的autoregressive过程对应于KLT到统一，这被知道：这是有大多数经济、金融的时间系列的盒子。很多新结果在纸被导出：(a)明确的形式线性基于更光滑DCT，它被发现有变化时间的重量和那使用所有观察；(b)弄平DCT的系列的推测；(c)平均频率反应功能的形式，它被显示接近理想的低通行证过滤器的频率反应；(d)在确定或随机的趋势的假设下面的DCT
【关键词】
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