【摘要】在最近的年里,Markov链的使用当模特儿为价格运动收到了的存货建模在研究人员之中的增加的注意。当保留Brownian运动的Markovian性质时,Markov链模型联合一个二项式的树模型的分离运动,因此允许这两个模型的最好的性质。在这份报纸,作者考虑内在的市场被二状态的Markov链完全在决定的一个Markov链模型。如此的一个Markov链模型惊人地简单并且还显得能够捕获各种各样的市场运动。由参数的合适的选择,Markov链模型能生产很类似于或很的样品路径从一个古典Brownian运动不同,作者在这份报纸示威。这份报纸学习存货的一张危险股票在被用作并行的一项贷款的股票贷款估价,或
【关键词】
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