【摘要】使用从中国商品期货由极小的数据系列纪录的这份报纸出售学习intraday效果的模式并且发现绝对回来和体积的L模式。它与证券市场不同，它有一个特殊模式U字形。金融市场微观结构理论，商人心理学和做贸易的机制被使用解释它。然后，这份报纸学习影响回来和落后订单的轻快的因素。结果证明在任何二绝对回来，体积和开的兴趣之中有双边的Granger诱发性，并且它与证券市场的实验结果不同，在仅仅从体积有到绝对回来的一种单方的Granger原因的关系的意义。作者也在这三个因素之中分析动态关系。实验结果看出绝对回来和体积的轻快上的开的兴趣的影响是弱的，并且在绝对回来和体积之间有强壮的关联。一些投资建议从上面提
【关键词】
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