【摘要】这份报纸在一个保险实体的剩余过程被一个纯散开过程代表的假设下面与投资和比例的再保险控制学习优化问题。公司能买比例的再保险并且投资它的剩余进Black-Scholes危险财产和风险没有限制的免费财产。作者定义是的绝对毁灭剩余过程的liminf是否定无穷并且作为优化情形建议绝对毁灭最小化。使用作者为最小的绝对毁灭函数和联系最佳的投资策略获得明确的表达式的HJB方法。作者发现这里的最小的绝对毁灭功能凸，然而并非塑造S由罗和Taksar(2011)调查了。并且从行为的金融观点，最后，作者来到结论：它是在最小的绝对毁灭的纽结的结果工作的投资上的限制。
【关键词】
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