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Optimal Reinsurance Under Distortion Risk Measures

【摘要】这份报纸由在一个将军下面最小化保险公司风险讨论最佳的再保险策略风险措施:失真风险措施。作者假设再保险奖赏被期望的值奖赏原则决定,保险公司的保留的损失是起始的损失的一个增加的函数。保险公司的一个明确的答案最佳的再保险问题被获得。为一些特殊失真风险措施的最佳的策略例如value-at-risk(VaR)和尾巴value-at-risk(TVaR),也被调查。

【关键词】

22737 0页 系统科学与复杂性学报(英文版) 2015年1期 免费 ZHENG Yanting1 CUI W

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