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PARAMETRIC AND NON-PARAMETRIC COMBINATION MODEL TO

【摘要】缺省(PD)的概率是在新巴塞尔大写的一致和最必要的因素的关键元素到金融机构风险管理。为了获得好PD,评价,专业人员和学者提出了众多的缺省预言模型。然而,怎么使用多重模型在缺省预言遗体上提高全面性能未触动过。在这份报纸,一个参量、非参量的联合模型被建议。第一,二进制逻辑回归模型(BLRM),支持向量机器(SVM),和决定树(DT)分别地被使用建立模型与相对稳定并且高效。第二,推进改进以便做到全面表演,用多重判别式分析(MDA)的方法的一个联合模型被构造。这样,联合模型的范围率极大地被改进,并且流产的风险有效地被减少。最后,联合模型的结果被使用聚类的K工具分析,并且聚类的分发与正常分布一致

【关键词】

23386 0页 系统科学与复杂性学报(英文版) 2014年5期 免费 LI Jun1 PAN Liang2 C

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